مدل انتخاب سبد سرمایه گذاری با استفاده از اطلاعات ذهنی و شبکه اجتماعی سرمایه گذار
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی صنایع
- author حسین بابازاده
- adviser فریدون رهنمای رودپشتی پیام حنفی زاده
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 1392
abstract
در بازار های مالی امروز به دلیل پیچیدگی های مختلف مانند سرعت انتشار اطلاعات، تغییرات آنی قیمت ها، دشوار بودن پیش بینی قیمت ها و همین طور زمان محدود برای تصمیم گیری، بهره گرفتن از منبع اطلاعات بیشتر می تواند به سرمایه گذار در اتخاذ تصمیم بهتر کمک کند. در این مطالعه به بررسی نقش اطلاعات موجود در شبکه ی اجتماعی به عنوان یکی از منابع مهم اطلاعات، در فرایند انتخاب سبد سرمایه گذاری می پردازیم. در این راستا ابتدا پس از مطالعه ی نظری، چارچوبی را در قالب فرآیند سرمایه گذاری پیشنهاد نموده و با استفاده از آن به مدلسازی و تحلیل نحوه ی استفاده از اطلاعات شبکه ی اجتماعی خواهیم پرداخت. در ادامه جهت پیاده سازی و اجرا و همچنین ارزیابی عملکرد مدل، از شبیه سازی استفاده می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهند مدل پیشنهادی نسبت به مدل میانگین– واریانس عملکرد بهتری از نظر معیار شارپ دارد؛ به این معنا که زمانی که سرمایه گذار از اطلاعات شبکه ی اجتماعی خود استفاده می نماید نسبت شارپ بالاتری در مقایسه با زمانی که تنها از اطلاعات بازار استفاده می کند دریافت خواهد کرد. همچنین مطالعه ی حاضر نشان می دهد ه هر چه اطرافیان سرمایه گذار افراد با نفوذ تری باشند، عملکرد سبد او نیز بهبود خواهد یافت.
similar resources
انتخاب سبد سرمایه ریسکی با استفاده از شبکه های عصبی
هدف اصلی این تحقیق دستیابی به یک سبد سرمایه مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر است. در این تحقیق مدل مارکوتیز در تئوری سبد سرمایه به عنوان مدل مقایسه‌ای استفاده شده است و مدل شبکه عصبی با آن مقایسه شده است. الگوی یادگیری شبکه عصبی، الگوی «پس انتشار خطا» می‌باشد. سبد انتخابی شامل بیست سهم از بازار بورس اوراق بهادار تهران است که برای یک دوره سیزده ماهه مورد مطالعه قرار گرفته است. در هر دو مدل ...
full textاستفاده از مدل ریاضی بهینه‌سازی چندهدفه استوار فازی در انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه
مساله انتخاب سبد سرمایهگذاری به عنوان یکی از مسائل مهم در حوزه مهندسی مالی مطرح است. ارائه مدل میانگین - واریانس موجب ایجاد انقلابی در مسائل انتخاب سبد سهام شد. هرچند مدل ارائه شده از لحاظ تئوری ویژگیهای منحصر به فردی دارد، اما ضعفهای آن مانع از استفاده از مدل ارائه شده در عمل میگردد. از این رو تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه بهبود عملکرد مدل، در مسائل دنیای واقعی شده است. در این پژوهش یک مدل...
full textانتخاب سبد سرمایه ریسکی با استفاده از شبکه های عصبی
هدف اصلی این تحقیق دستیابی به یک سبد سرمایه مناسب تر برای سرمایه گذاران ریسک پذیر است. در این تحقیق مدل مارکوتیز در تئوری سبد سرمایه به عنوان مدل مقایسه ای استفاده شده است و مدل شبکه عصبی با آن مقایسه شده است. الگوی یادگیری شبکه عصبی، الگوی «پس انتشار خطا» می باشد. سبد انتخابی شامل بیست سهم از بازار بورس اوراق بهادار تهران است که برای یک دوره سیزده ماهه مورد مطالعه قرار گرفته است. در هر دو مدل ...
full textبهینه سازی سبد سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری بانک سپه با استفاده از مدل ترکیبی مارکوویتز و GARCH چند متغیره
هدف اصلی اینمقاله بهینه‌سازی پرتفوی شرکت سرمایهگذاری بانک سپه با استفاده از روش حداقل کردن ریسک نسبت به بازدهی مورد انتظاربوده است. در این راستا، ابتدا ترکیب پرتفوی شرکت مذکور طی دوره 1387 الی 1390 بررسی و از بین سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، چهار صنعت با وزن بالا انتخاب شدند. سپس ریسک بازدهی هر یک از این چهار صنعت در طول زمان با بکارگیری مدل GARCHچندمتغیره به صورت مدلBEKK -Diagonalبرآورد گردی...
full textانتخاب سبد سرمایه گذاری با استفاده از الگوریتم ژنتیک
انتخاب سبد سهام یکی از موضاعات مهم در بحث سرمایه گذاری است که در آن سرمایه گذار با گزینه های بیشماری روبروست و باید بهینه ترین آن گزینه ها را انتخاب نماید.مدل مارکویتز از جمله ابزاری است که ما را در انتخاب سبد بهینه یاری می نماید، اما این مدل نیز دارای مفروضات محدود کننده ای است که سرمایه گذار نمی تواند در دنیای واقعی به طور موثری آن را به کار گیرد. با توجه به این مسئله در این تحقیق سعی بر آن ا...
استفاده از مدل ریاضی بهینه سازی چندهدفه استوار فازی در انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه
مساله انتخاب سبد سرمایهگذاری به عنوان یکی از مسائل مهم در حوزه مهندسی مالی مطرح است. ارائه مدل میانگین - واریانس موجب ایجاد انقلابی در مسائل انتخاب سبد سهام شد. هرچند مدل ارائه شده از لحاظ تئوری ویژگیهای منحصر به فردی دارد، اما ضعفهای آن مانع از استفاده از مدل ارائه شده در عمل میگردد. از این رو تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه بهبود عملکرد مدل، در مسائل دنیای واقعی شده است. در این پژوهش یک مدل...
full textMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی صنایع
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023